futuapi

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 Go to latest Published: Jan 8, 2024 License: MIT Imports: 69 Imported by: 0

README

富途OpenAPI Golang SDK

简介

使用方法

  1. import

    import "github.com/teslaluo/go-futu-api"

  2. 创建API实例

    ft := futuapi.NewFutuAPI()

  3. 设置连接参数 (可选)

    ft.SetClientInfo("MyFutuAPI", 0)

  4. 连接FutuOpenD

    ft.Connect(context.Background(), ":11111")

  5. 调用获取方法

    sub, err := ft.QuerySubscription(context.Background(), true)

  6. 接收推送

    ch, err := api.UpdateTicker(context.Background())
// ch 为 channel类型，<- ch接收推送

Documentation

Index

Constants

View Source 
const (
	ProtoIDInitConnect    = 1001 //InitConnect	初始化连接
	ProtoIDGetGlobalState = 1002 //GetGlobalState	获取全局状态
	ProtoIDNotify         = 1003 //Notify	系统通知推送
	ProtoIDKeepAlive      = 1004 //KeepAlive	保活心跳
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetBasicQot = 3004 //Qot_GetBasicQot	获取股票基本报价
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetBroker = 3014 //Qot_GetBroker	获取经纪队列
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetCapitalDistribution = 3212 //Qot_GetCapitalDistribution
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetCapitalFlow = 3211 //Qot_GetCapitalFlow	获取资金流向
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetFutureInfo = 3218 //Qot_GetFutureInfo	获取期货合约资料
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetIpoList = 3217 //Qot_GetIpoList	获取新股
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetKL = 3006 //Qot_GetKL	获取 K 线
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetMarketState = 3223 //Qot_GetMarketState	获取指定品种的市场状态
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetOptionChain = 3209 //Qot_GetOptionChain	获取期权链
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetOrderBook = 3012 //Qot_GetOrderBook	获取买卖盘
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetOwnerPlate = 3207 //Qot_GetOwnerPlate	获取股票所属板块
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetPlateSecurity = 3205 //Qot_GetPlateSecurity	获取板块下的股票
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetPlateSet = 3204 //Qot_GetPlateSet	获取板块集合下的板块
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetPriceReminder = 3221 //Qot_GetPriceReminder	获取到价提醒
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetRT = 3008 //Qot_GetRT	获取分时
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetReference = 3206 //Qot_GetReference	获取正股相关股票
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetSecuritySnapshot = 3203 //Qot_GetSecuritySnapshot	获取股票快照
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetStaticInfo = 3202 //Qot_GetStaticInfo	获取股票静态信息
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetSubInfo = 3003 //Qot_GetSubInfo	获取订阅信息
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetTicker = 3010 //Qot_GetTicker	获取逐笔
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetUserSecurity = 3213 //Qot_GetUserSecurity	获取自选股分组下的股票
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetUserSecurityGroup = 3222 //Qot_GetUserSecurityGroup	获取自选股分组列表
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotGetWarrant = 3210 //Qot_GetWarrant	获取窝轮
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotModifyUserSecurity = 3214 //Qot_ModifyUserSecurity	修改自选股分组下的股票
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotRequestHistoryKL = 3103 //Qot_RequestHistoryKL	在线获取单只股票一段历史 K 线
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotRequestHistoryKLQuota = 3104 //Qot_RequestHistoryKLQuota	获取历史 K 线额度
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotRequestRehab = 3105 //Qot_RequestRehab	在线获取单只股票复权信息
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotRequestTradeDate = 3219 //Qot_RequestTradeDate	获取市场交易日，在线拉取不在本地计算
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotSetPriceReminder = 3220 //Qot_SetPriceReminder	设置到价提醒
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotStockFilter = 3215 //Qot_StockFilter	获取条件选股
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotSub = 3001 //Qot_Sub	订阅或者反订阅
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotUpdateBasicQot = 3005 //Qot_UpdateBasicQot	推送股票基本报价
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotUpdateBroker = 3015 //Qot_UpdateBroker	推送经纪队列
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotUpdateKL = 3007 //Qot_UpdateKL	推送 K 线
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotUpdateOrderBook = 3013 //Qot_UpdateOrderBook	推送买卖盘
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotUpdatePriceReminder = 3019 //Qot_UpdatePriceReminder	到价提醒通知
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotUpdateRT = 3009 //Qot_UpdateRT	推送分时
)
View Source 
const (
	ProtoIDQotUpdateTicker = 3011 //Qot_UpdateTicker	推送逐笔
)
View Source 
const (
	ProtoIDTrdGetAccList = 2001 //Trd_GetAccList	获取业务账户列表
)
View Source 
const (
	ProtoIDTrdGetFunds = 2101 //Trd_GetFunds	获取账户资金
)
View Source 
const (
	ProtoIDTrdGetHistoryOrderFillList = 2222 //Trd_GetHistoryOrderFillList	获取历史成交列表
)
View Source 
const (
	ProtoIDTrdGetHistoryOrderList = 2221 //Trd_GetHistoryOrderList	获取历史订单列表
)
View Source 
const (
	ProtoIDTrdGetMarginRatio = 2223 // Trd_GetMarginRatio 获取融资融券数据
)
View Source 
const (
	ProtoIDTrdGetMaxTrdQtys = 2111 //Trd_GetMaxTrdQtys	获取最大交易数量
)
View Source 
const (
	ProtoIDTrdGetOrderFillList = 2211 //Trd_GetOrderFillList	获取成交列表
)
View Source 
const (
	ProtoIDTrdGetOrderList = 2201 //Trd_GetOrderList	获取订单列表
)
View Source 
const (
	ProtoIDTrdGetPositionList = 2102 //Trd_GetPositionList	获取账户持仓
)
View Source 
const (
	ProtoIDTrdModifyOrder = 2205 //Trd_ModifyOrder
)
View Source 
const (
	ProtoIDTrdPlaceOrder = 2202 //Trd_PlaceOrder	下单
)
View Source 
const (
	ProtoIDTrdSubAccPush = 2008 //Trd_SubAccPush	订阅业务账户的交易推送数据
)
View Source 
const (
	ProtoIDTrdUnlockTrade = 2005 //Trd_UnlockTrade	解锁或锁定交易
)
View Source 
const (
	ProtoIDTrdUpdateOrder = 2208 //Trd_UpdateOrder	推送订单状态变动通知
)
View Source 
const (
	ProtoIDTrdUpdateOrderFill = 2218 //Trd_UpdateOrderFill	推送成交通知
)

Variables

View Source 
var (
	ErrInterrupted   = errors.New("process is interrupted")
	ErrChannelClosed = errors.New("channel is closed")
)

Functions

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Types

type APILevel 

type APILevel struct {
	APILevel string //*api用户等级描述，已在2.10版本之后废弃
}

type APIQuota 

type APIQuota struct {
	SubQuota       int32 //*订阅额度
	HistoryKLQuota int32 //*历史K线额度
}

type AccCashInfo 

type AccCashInfo struct {
	Currency         trdcommon.Currency // 货币类型，取值参考 Currency
	Cash             float64            // 现金结余
	AvailableBalance float64            // 现金可提金额
}

type AccumulateData 

type AccumulateData struct {
	FieldName qotstockfilter.AccumulateField // AccumulateField 累积属性
	Value     float64
	Days      int32 // 近几日，累积时间
}

累积属性数据

type AccumulateFilter 

type AccumulateFilter struct {
	FieldName  qotstockfilter.AccumulateField // AccumulateField 累积属性
	FilterMin  *FilterDouble                  // 区间下限（闭区间），不传代表下限为 -∞
	FilterMax  *FilterDouble                  // 区间上限（闭区间），不传代表上限为 +∞
	IsNoFilter bool                           // 该字段是否不需要筛选，True：不筛选，False：筛选。不传默认不筛选
	SortDir    qotstockfilter.SortDir         // SortDir 排序方向，默认不排序。
	Days       int32                          // 近几日，累积时间
}

累积属性筛选

type BaseData 

type BaseData struct {
	FieldName qotstockfilter.StockField // StockField 简单属性
	Value     float64
}

简单属性数据

type BaseFilter 

type BaseFilter struct {
	FieldName  qotstockfilter.StockField // StockField 简单属性
	FilterMin  *FilterDouble             // 区间下限（闭区间），不传代表下限为 -∞
	FilterMax  *FilterDouble             // 区间上限（闭区间），不传代表上限为 +∞
	IsNoFilter bool                      // 该字段是否不需要筛选，True：不筛选，False：筛选。不传默认不筛选
	SortDir    qotstockfilter.SortDir    // SortDir 排序方向，默认不排序。
}

简单属性筛选

type BasicIPOData 

type BasicIPOData struct {
	Security      *Security // Qot_Common::QotMarket 股票市场，支持沪股和深股，且沪股和深股不做区分都代表 A 股市场。
	Name          string    // 股票名称
	ListTime      string    // 上市日期字符串
	ListTimestamp float64   // 上市日期时间戳
}

IPO 基本数据

type BasicQot 

type BasicQot struct {
	Security        *Security                //*股票
	IsSuspended     bool                     //*是否停牌
	ListTime        string                   //*上市日期字符串
	PriceSpread     float64                  //*价差
	UpdateTime      string                   //*最新价的更新时间字符串，对其他字段不适用
	HighPrice       float64                  //*最高价
	OpenPrice       float64                  //*开盘价
	LowPrice        float64                  //*最低价
	CurPrice        float64                  //*最新价
	LastClosePrice  float64                  //*昨收价
	Volume          int64                    //*成交量
	Turnover        float64                  //*成交额
	TurnoverRate    float64                  //*换手率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%，如 20 实际对应 20%）
	Amplitude       float64                  //*振幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%，如 20 实际对应 20%）
	DarkStatus      qotcommon.DarkStatus     //DarkStatus, 暗盘交易状态
	OptionExData    *OptionBasicQotExData    //期权特有字段
	ListTimestamp   float64                  //上市日期时间戳
	UpdateTimestamp float64                  //最新价的更新时间戳，对其他字段不适用
	PreMarket       *PreAfterMarketData      //盘前数据
	AfterMarket     *PreAfterMarketData      //盘后数据
	SecStatus       qotcommon.SecurityStatus //SecurityStatus, 股票状态
	FutureExData    *FutureBasicQotExData    //期货特有字段
}

基础报价

type Broker 

type Broker struct {
	ID   int64  //*经纪 ID
	Name string //*经纪名称
	Pos  int32  //*经纪档位
	//以下为 SF 行情特有字段
	OrderID int64 //交易所订单 ID，与交易接口返回的订单 ID 并不一样
	Volume  int64 //订单股数
}

买卖经纪

type BrokerQueue 

type BrokerQueue struct {
	Security *Security //*股票
	Asks     []*Broker //经纪 Ask(卖)盘
	Bids     []*Broker //经纪 Bid(买)盘
}

实时经纪队列

type CNIPOExData 

type CNIPOExData struct {
	ApplyCode              string            // 申购代码
	IssueSize              int64             // 发行总数
	OnlineIssueSize        int64             // 网上发行量
	ApplyUpperLimit        int64             // 申购上限
	ApplyLimitMarketValue  int64             // 顶格申购需配市值
	IsEstimateIPOPrice     bool              // 是否预估发行价
	IPOPrice               float64           // 发行价 预估值会因为募集资金、发行数量、发行费用等数据变动而变动，仅供参考。实际数据公布后会第一时间更新。
	IndustryPERate         float64           // 行业市盈率
	IsEstimateWinningRatio bool              // 是否预估中签率
	WinningRatio           float64           // 中签率 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。预估值会因为募集资金、发行数量、发行费用等数据变动而变动，仅供参考。实际数据公布后会第一时间更新。
	IssuePERate            float64           // 发行市盈率
	ApplyTime              string            // 申购日期字符串
	ApplyTimestamp         float64           // 申购日期时间戳
	WinningTime            string            // 公布中签日期字符串
	WinningTimestamp       float64           // 公布中签日期时间戳
	IsHasWon               bool              // 是否已经公布中签号
	WinningNumData         []*WinningNumData // Qot_GetIpoList::WinningNumData 中签号数据，对应 PC 中"公布中签日期的已公布"
}

type CapitalDistribution 

type CapitalDistribution struct {
	InBig           float64 //流入资金额度，大单
	InMid           float64 //流入资金额度，中单
	InSmall         float64 //流入资金额度，小单
	OutBig          float64 //流出资金额度，大单
	OutMid          float64 //流出资金额度，中单
	OutSmall        float64 //流出资金额度，小单
	UpdateTime      string  //更新时间字符串
	UpdateTimestamp float64 //更新时间戳
}

根据历史成交数据将逐笔成交记录划分成大单，中单，小单。以正股前一个月（或窝轮前三天）的平均每笔成交额为参考值，小于该平均值为小单，大于等于该金额的10倍为大单，其余为中单。

type CapitalFlow 

type CapitalFlow struct {
	FlowItems          []*CapitalFlowItem //资金流向
	LastValidTIme      string             //数据最后有效时间字符串
	LastValidTimestamp float64            //数据最后有效时间戳
}

type CapitalFlowItem 

type CapitalFlowItem struct {
	InFlow    float64 //净流入的资金额度，正数代表流入，负数代表流出
	Time      string  //开始时间字符串，以分钟为单位
	Timestamp float64 //开始时间戳
}

type ConnSubInfo 

type ConnSubInfo struct {
	SubInfos  []*SubInfo //该连接订阅信息
	UsedQuota int32      //*该连接已经使用的订阅额度
	IsOwnData bool       //*用于区分是否是自己连接的数据
}

单条连接订阅信息

type ConnectStatus 

type ConnectStatus struct {
	QotLogined bool //*是否登陆行情服务器
	TrdLogined bool //*是否登陆交易服务器
}

type DataFilter 

type DataFilter struct {
	ImpliedVolatilityMin *FilterDouble //隐含波动率过滤
	ImpliedVolatilityMax *FilterDouble
	DeltaMin             *FilterDouble
	DeltaMax             *FilterDouble
	GammaMin             *FilterDouble
	GammaMax             *FilterDouble
	VegaMin              *FilterDouble
	VegaMax              *FilterDouble
	ThetaMin             *FilterDouble
	ThetaMax             *FilterDouble
	RhoMin               *FilterDouble
	RhoMax               *FilterDouble
	NetOpenInterestMin   *FilterDouble //净未平仓合约数过滤
	NetOpenInterestMax   *FilterDouble
	OpenInterestMin      *FilterDouble //未平仓合约数过滤
	OpenInterestMax      *FilterDouble
	VolMin               *FilterDouble //成交量过滤
	VolMax               *FilterDouble
}

type EquitySnapshotExData 

type EquitySnapshotExData struct {
	IssuedShares         int64   // *发行股本，即总股本
	IssueMarketVal       float64 // *总市值 =总股本*当前价格
	NetAsset             float64 // *资产净值
	NetProfit            float64 // *盈利（亏损）
	EarningPershare      float64 // *每股盈利
	OutstandingShares    int64   // *流通股本
	OutstandingMarketVal float64 // *流通市值 =流通股本*当前价格
	NetAssetPershare     float64 // *每股净资产
	EYRate               float64 // *收益率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	PERate               float64 // *市盈率
	PBRate               float64 // *市净率
	PETTMRate            float64 // *市盈率 TTM
	DividendTTM          float64 // 股息 TTM，派息
	DividendRatioTTM     float64 // 股息率 TTM（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	DividendLFY          float64 // 股息 LFY，上一年度派息
	DividendLFYRatio     float64 // 股息率 LFY（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
}

type FilterDouble 

type FilterDouble struct {
	Value float64
}

type FilterInt32 

type FilterInt32 struct {
	Value int32
}

type FilterString 

type FilterString struct {
	Value string
}

type FilterUInt64 

type FilterUInt64 struct {
	Value uint64
}

type FinancialData 

type FinancialData struct {
	FieldName qotstockfilter.FinancialField // FinancialField 财务属性
	Value     float64
	Quarter   qotstockfilter.FinancialQuarter // FinancialQuarter 财报累积时间
}

财务属性数据

type FinancialFilter 

type FinancialFilter struct {
	FiledName  qotstockfilter.FinancialField   // FinancialField 财务属性
	FilterMin  *FilterDouble                   // 区间下限（闭区间），不传代表下限为 -∞
	FilterMax  *FilterDouble                   // 区间上限（闭区间），不传代表上限为 +∞
	IsNoFilter bool                            // 该字段是否不需要筛选，True：不筛选，False：筛选。不传默认不筛选
	SortDir    qotstockfilter.SortDir          // SortDir 排序方向，默认不排序。
	Quarter    qotstockfilter.FinancialQuarter // FinancialQuarter 财报累积时间
}

财务属性筛选

type Funds 

type Funds struct {
	Power             float64 //最大购买力（做多）
	TotalAssets       float64 //资产净值
	Cash              float64 //现金
	MarketVal         float64 //证券市值, 仅证券账户适用
	FrozenCash        float64 //冻结资金
	DebtCash          float64 //计息金额
	AvlWithdrawalCash float64 //现金可提，仅证券账户适用

	Currency          trdcommon.Currency      //币种，本结构体资金相关的货币类型，取值参见 Currency，期货适用
	AvailableFunds    float64                 //可用资金，期货适用
	UnrealizedPL      float64                 //未实现盈亏，期货适用
	RealizedPL        float64                 //已实现盈亏，期货适用
	RiskLevel         trdcommon.CltRiskLevel  //风控状态，参见 CltRiskLevel, 期货适用
	InitialMargin     float64                 //初始保证金
	MaintenanceMargin float64                 //维持保证金
	CashInfoList      []*AccCashInfo          //分币种的现金信息，期货适用
	MaxPowerShort     float64                 //卖空购买力
	NetCashPower      float64                 //现金购买力
	LongMV            float64                 //多头市值
	ShortMV           float64                 //空头市值
	PendingAsset      float64                 //在途资产
	MaxWithdrawal     float64                 //融资可提，仅证券账户适用
	RiskStatus        trdcommon.CltRiskStatus //风险状态，参见 [CltRiskStatus]，证券账户适用，共分 9 个等级，LEVEL1是最安全，LEVEL9是最危险
	MarginCallMargin  float64                 //	Margin Call 保证金
}

账户资金

type FutuAPI 

type FutuAPI struct {
	// contains filtered or unexported fields
}

FutuAPI 是富途开放API的主要操作对象。

func NewFutuAPI 

func NewFutuAPI() *FutuAPI

NewFutuAPI 创建API对象，并启动goroutine进行发送保活心跳.

func (*FutuAPI) Close 

func (api *FutuAPI) Close(ctx context.Context) error

关闭连接

func (*FutuAPI) ConnID 

func (api *FutuAPI) ConnID() uint64

获取连接 ID，连接初始化成功后才会有值

func (*FutuAPI) Connect 

func (api *FutuAPI) Connect(ctx context.Context, address string) error

连接FutuOpenD

func (*FutuAPI) GetAccList 

func (api *FutuAPI) GetAccList(ctx context.Context) ([]*TrdAcc, error)

获取交易业务账户列表

func (*FutuAPI) GetBrokerQueue 

func (api *FutuAPI) GetBrokerQueue(ctx context.Context, security *Security) (*BrokerQueue, error)

获取实时经纪队列

func (*FutuAPI) GetCapitalDistribution 

func (api *FutuAPI) GetCapitalDistribution(ctx context.Context, security *Security) (*CapitalDistribution, error)

获取资金分布

func (*FutuAPI) GetCapitalFlow 

func (api *FutuAPI) GetCapitalFlow(ctx context.Context, security *Security) (*CapitalFlow, error)

获取资金流向

func (*FutuAPI) GetCurKL 

func (api *FutuAPI) GetCurKL(ctx context.Context, security *Security, num int32, rehabType qotcommon.RehabType, klType qotcommon.KLType) (*RTKLine, error)

获取实时 K 线

func (*FutuAPI) GetDealList 

func (api *FutuAPI) GetDealList(ctx context.Context, header *TrdHeader, filter *TrdFilterConditions, refresh bool) ([]*OrderFill, error)

查询当日成交

func (*FutuAPI) GetFunds 

func (api *FutuAPI) GetFunds(ctx context.Context, header *TrdHeader, refresh bool, currency trdcommon.Currency) (*Funds, error)

查询账户资金

func (*FutuAPI) GetFutureInfo 

func (api *FutuAPI) GetFutureInfo(ctx context.Context, securities []*Security) ([]*FutureInfo, error)

获取期货合约资料

func (*FutuAPI) GetGlobalState 

func (api *FutuAPI) GetGlobalState(ctx context.Context) (*GlobalState, error)

获取全局状态

func (*FutuAPI) GetHistoryDeal 

func (api *FutuAPI) GetHistoryDeal(ctx context.Context, header *TrdHeader, filter *TrdFilterConditions) ([]*OrderFill, error)

查询历史成交

func (*FutuAPI) GetHistoryKLQuota 

func (api *FutuAPI) GetHistoryKLQuota(ctx context.Context, detail bool) (*HistoryKLQuota, error)

func (*FutuAPI) GetHistoryOrderList 

func (api *FutuAPI) GetHistoryOrderList(ctx context.Context, header *TrdHeader, filter *TrdFilterConditions, status []trdcommon.OrderStatus) ([]*Order, error)

查询历史订单

func (*FutuAPI) GetIPOList 

func (api *FutuAPI) GetIPOList(ctx context.Context, market qotcommon.QotMarket) ([]*IPOData, error)

获取 IPO 信息

func (*FutuAPI) GetMarginRatio 

func (api *FutuAPI) GetMarginRatio(ctx context.Context, header *TrdHeader, securities []*Security) ([]*MarginRatio, error)

获取融资融券数据

func (*FutuAPI) GetMarketSnapshot 

func (api *FutuAPI) GetMarketSnapshot(ctx context.Context, securities []*Security) ([]*Snapshot, error)

获取快照

func (*FutuAPI) GetMarketState 

func (api *FutuAPI) GetMarketState(ctx context.Context, securities []*Security) ([]*MarketInfo, error)

获取标的市场状态

func (*FutuAPI) GetMaxTrdQtys 

func (api *FutuAPI) GetMaxTrdQtys(ctx context.Context, header *TrdHeader, orderType trdcommon.OrderType, code string, price float64,
	orderID uint64, adjust bool, sideAndLimit float64, secMarket trdcommon.TrdSecMarket) (*MaxTrdQtys, error)

查询最大可买可卖

func (*FutuAPI) GetOptionChain 

func (api *FutuAPI) GetOptionChain(ctx context.Context, owner *Security, begin string, end string,
	indexOptType qotcommon.IndexOptionType, optType qotcommon.OptionType, cond qotgetoptionchain.OptionCondType, filter *DataFilter) ([]*OptionChain, error)

获取期权链

func (*FutuAPI) GetOrderBook 

func (api *FutuAPI) GetOrderBook(ctx context.Context, security *Security, num int32) (*RTOrderBook, error)

获取实时摆盘

func (*FutuAPI) GetOrderList 

func (api *FutuAPI) GetOrderList(ctx context.Context, header *TrdHeader, filter *TrdFilterConditions, status []trdcommon.OrderStatus, refresh bool) ([]*Order, error)

查询今日订单

func (*FutuAPI) GetOwnerPlate 

func (api *FutuAPI) GetOwnerPlate(ctx context.Context, securities []*Security) ([]*OwnerPlate, error)

获取股票所属板块

func (*FutuAPI) GetPlateList 

func (api *FutuAPI) GetPlateList(ctx context.Context, market qotcommon.QotMarket, plateClass qotcommon.PlateSetType) ([]*PlateInfo, error)

获取板块列表

func (*FutuAPI) GetPlateStock 

func (api *FutuAPI) GetPlateStock(ctx context.Context, plate *Security, sortField qotcommon.SortField, ascend bool) ([]*SecurityStaticInfo, error)

获取板块内股票列表

func (*FutuAPI) GetPositionList 

func (api *FutuAPI) GetPositionList(ctx context.Context, header *TrdHeader, filter *TrdFilterConditions, minPLRatio float64, maxPLRation float64, refresh bool) ([]*Position, error)

查询持仓

func (*FutuAPI) GetPriceReminder 

func (api *FutuAPI) GetPriceReminder(ctx context.Context, security *Security, market qotcommon.QotMarket) ([]*PriceReminder, error)

获取到价提醒列表

func (*FutuAPI) GetRTData 

func (api *FutuAPI) GetRTData(ctx context.Context, security *Security) (*RTData, error)

获取实时分时

func (*FutuAPI) GetRTTicker 

func (api *FutuAPI) GetRTTicker(ctx context.Context, security *Security, num int32) (*RTTicker, error)

func (*FutuAPI) GetReferenceStockList 

func (api *FutuAPI) GetReferenceStockList(ctx context.Context, security *Security, refType qotgetreference.ReferenceType) ([]*SecurityStaticInfo, error)

获取证券关联数据

func (*FutuAPI) GetRehab 

func (api *FutuAPI) GetRehab(ctx context.Context, security *Security) ([]*Rehab, error)

获取复权因子

func (*FutuAPI) GetStockBasicInfo 

func (api *FutuAPI) GetStockBasicInfo(ctx context.Context, markte qotcommon.QotMarket, secType qotcommon.SecurityType, securities []*Security) ([]*SecurityStaticInfo, error)

获取静态数据

func (*FutuAPI) GetStockFilter 

func (api *FutuAPI) GetStockFilter(ctx context.Context, market qotcommon.QotMarket, begin int32, num int32, filter *StockFilter) (*StockFilterResult, error)

条件选股

func (*FutuAPI) GetStockQuote 

func (api *FutuAPI) GetStockQuote(ctx context.Context, securities []*Security) ([]*BasicQot, error)

获取股票基本行情

func (*FutuAPI) GetUserSecurity 

func (api *FutuAPI) GetUserSecurity(ctx context.Context, group string) ([]*SecurityStaticInfo, error)

获取自选股列表

func (*FutuAPI) GetUserSecurityGroup 

func (api *FutuAPI) GetUserSecurityGroup(ctx context.Context, groupType qotgetusersecuritygroup.GroupType) ([]*GroupData, error)

获取自选股分组

func (*FutuAPI) GetWarrant 

func (api *FutuAPI) GetWarrant(ctx context.Context, begin int32, num int32, sortField qotcommon.SortField, ascend bool, filter *WarrantFilter) (*Warrant, error)

筛选窝轮

func (*FutuAPI) ModifyOrder 

func (api *FutuAPI) ModifyOrder(ctx context.Context, header *TrdHeader, all bool, op trdcommon.ModifyOrderOp, orderID uint64,
	qty float64, price float64, adjustPrice bool, sideAndLimit float64) (uint64, error)

改单撤单

func (*FutuAPI) ModifyUserSecurity 

func (api *FutuAPI) ModifyUserSecurity(ctx context.Context, name string, op qotmodifyusersecurity.ModifyUserSecurityOp, securities []*Security) error

修改自选股列表

func (*FutuAPI) PlaceOrder 

func (api *FutuAPI) PlaceOrder(ctx context.Context, header *TrdHeader, trdSide trdcommon.TrdSide, orderType trdcommon.OrderType, code string, qty float64, price float64,
	adjustPrice bool, sideAndLimit float64, secMarket trdcommon.TrdSecMarket, remark string, timeInForce trdcommon.TimeInForce, fillOutsideRTH bool) (uint64, error)

下单

func (*FutuAPI) QuerySubscription 

func (api *FutuAPI) QuerySubscription(ctx context.Context, isAll bool) (*Subscription, error)

获取订阅信息

func (*FutuAPI) RequestHistoryKLine 

func (api *FutuAPI) RequestHistoryKLine(ctx context.Context, security *Security, begin string, end string, klType qotcommon.KLType, rehabType qotcommon.RehabType,
	maxNum int32, fields qotcommon.KLFields, nextKey []byte, extTime bool) (*HistoryKLine, error)

获取历史 K 线

func (*FutuAPI) RequestTradingDays 

func (api *FutuAPI) RequestTradingDays(ctx context.Context, market qotcommon.TradeDateMarket, begin string, end string) ([]*TradeDate, error)

获取交易日

func (*FutuAPI) SetClientInfo 

func (api *FutuAPI) SetClientInfo(id string, ver int32)

设置调用接口信息, 非必调接口

func (*FutuAPI) SetEncAlgo 

func (api *FutuAPI) SetEncAlgo(algo common.PacketEncAlgo)

func (*FutuAPI) SetPriceReminder 

func (api *FutuAPI) SetPriceReminder(ctx context.Context, security *Security, op qotsetpricereminder.SetPriceReminderOp,
	key int64, remindType qotcommon.PriceReminderType, freq qotcommon.PriceReminderFreq, value float64, note string) (int64, error)

设置到价提醒

func (*FutuAPI) SetProtoFmt 

func (api *FutuAPI) SetProtoFmt(fmt common.ProtoFmt)

设置通讯协议 body 格式, 目前支持 Protobuf|Json 两种格式，默认 ProtoBuf, 非必调接口

func (*FutuAPI) SetRecvNotify 

func (api *FutuAPI) SetRecvNotify(recv bool)

func (*FutuAPI) Subscribe 

func (api *FutuAPI) Subscribe(ctx context.Context, securities []*Security, subTypes []qotcommon.SubType,
	isRegPush bool, isFirstPush bool, isSubOrderBookDetail bool, isExtendedTime bool) error

订阅注册需要的实时信息，指定股票和订阅的数据类型即可。 香港市场（含正股、窝轮、牛熊、期权、期货）订阅，需要 LV1 及以上的权限，BMP 权限下不支持订阅。

func (*FutuAPI) SubscribeTrd 

func (api *FutuAPI) SubscribeTrd(ctx context.Context, accID []uint64) error

订阅交易推送

func (*FutuAPI) SysNotify 

func (api *FutuAPI) SysNotify(ctx context.Context) (<-chan *SysNotifyResp, error)

系统推送通知

func (*FutuAPI) UnlockTrade 

func (api *FutuAPI) UnlockTrade(ctx context.Context, unlock bool, pwd string, firm trdcommon.SecurityFirm) error

解锁交易

func (*FutuAPI) Unsubscribe 

func (api *FutuAPI) Unsubscribe(ctx context.Context, securities []*Security, subTypes []qotcommon.SubType) error

取消订阅

func (*FutuAPI) UnsubscribeAll 

func (api *FutuAPI) UnsubscribeAll(ctx context.Context) error

取消所有订阅

func (*FutuAPI) UpdateBasicQot 

func (api *FutuAPI) UpdateBasicQot(ctx context.Context) (<-chan *UpdateBasicQotResp, error)

实时报价回调

func (*FutuAPI) UpdateBroker 

func (api *FutuAPI) UpdateBroker(ctx context.Context) (<-chan *UpdateBrokerResp, error)

实时经纪队列回调

func (*FutuAPI) UpdateDeal 

func (api *FutuAPI) UpdateDeal(ctx context.Context) (<-chan *UpdateDealResp, error)

响应成交推送回调

func (*FutuAPI) UpdateKL 

func (api *FutuAPI) UpdateKL(ctx context.Context) (<-chan *UpdateKLResp, error)

实时 K 线回调

func (*FutuAPI) UpdateOrder 

func (api *FutuAPI) UpdateOrder(ctx context.Context) (<-chan *UpdateOrderResp, error)

响应订单推送回调

func (*FutuAPI) UpdateOrderBook 

func (api *FutuAPI) UpdateOrderBook(ctx context.Context) (<-chan *UpdateOrderBookResp, error)

实时摆盘回调

func (*FutuAPI) UpdatePriceReminder 

func (api *FutuAPI) UpdatePriceReminder(ctx context.Context) (<-chan *UpdatePriceReminderResp, error)

到价提醒回调

func (*FutuAPI) UpdateRT 

func (api *FutuAPI) UpdateRT(ctx context.Context) (<-chan *UpdateRTResp, error)

实时分时回调

func (*FutuAPI) UpdateTicker 

func (api *FutuAPI) UpdateTicker(ctx context.Context) (<-chan *UpdateTickerResp, error)

实时逐笔回调，异步处理已订阅股票的实时逐笔推送

func (*FutuAPI) UserID 

func (api *FutuAPI) UserID() uint64

type FutureBasicQotExData 

type FutureBasicQotExData struct {
	LastSettlePrice    float64 //*昨结
	Position           int32   //*持仓量
	PositionChange     int32   //*日增仓
	ExpiryDataDistance int32   //距离到期日天数
}

基础报价的期货特有字段

type FutureInfo 

type FutureInfo struct {
	Name               string       // 合约名称
	Security           *Security    // 合约代码
	LastTradeTime      string       //最后交易日，只有非主连期货合约才有该字段
	LastTradeTimestamp float64      //最后交易日时间戳，只有非主连期货合约才有该字段
	Owner              *Security    //标的股 股票期货和股指期货才有该字段
	OwnerOther         string       //标的
	Exchange           string       //交易所
	ContractType       string       //合约类型
	ContractSize       float64      //合约规模
	ContractSizeUnit   string       //合约规模的单位
	QuoteCurrency      string       //报价货币
	MinVar             float64      //最小变动单位
	MinVarUnit         string       //最小变动单位的单位
	QuoteUnit          string       //报价单位
	TradeTime          []*TradeTime //交易时间
	TimeZone           string       //所在时区
	ExchangeFormatURL  string       //交易所规格
	Origin             *Security    // 实际合约代码
}

type FutureSnapshotExData 

type FutureSnapshotExData struct {
	LastSettlePrice    float64 //昨结
	Position           int32   //持仓量
	PositionChange     int32   //日增仓
	LastTradeTime      string  //最后交易日，只有非主连期货合约才有该字段
	LastTradeTimestamp float64 //最后交易日时间戳，只有非主连期货合约才有该字段
	IsMainContract     bool    //是否主连合约
}

type FutureStaticExData 

type FutureStaticExData struct {
	LastTradeTime      string  //最后交易日，只有非主连期货合约才有该字段
	LastTradeTimestamp float64 //最后交易日时间戳，只有非主连期货合约才有该字段
	IsMainContract     bool    //是否主连合约
}

期货额外静态信息

type GlobalState 

type GlobalState struct {
	MarketHK       qotcommon.QotMarketState
	MarketUS       qotcommon.QotMarketState
	MarketSH       qotcommon.QotMarketState
	MarketSZ       qotcommon.QotMarketState
	MarketHKFuture qotcommon.QotMarketState
	MarketUSFuture qotcommon.QotMarketState
	QotLogined     bool
	TrdLogined     bool
	ServerVer      int32
	ServerBuildNo  int32
	Time           int64
	LocalTime      float64
	ProgramStatus  *ProgramStatus
	QotSvrIpAddr   string
	TrdSvrIpAddr   string
	ConnID         uint64
}

type GroupData 

type GroupData struct {
	Name string                            // 自选股分组名字
	Type qotgetusersecuritygroup.GroupType // GroupType，自选股分组类型。
}

type GtwEvent 

type GtwEvent struct {
	EventType notify.GtwEventType //*GtwEventType,事件类型
	Desc      string              //*事件描述
}

type HKIPOExData 

type HKIPOExData struct {
	IPOPriceMin       float64 // 最低发售价
	IPOPriceMax       float64 // 最高发售价
	ListPrice         float64 // 上市价
	LotSize           int32   // 每手股数
	EntrancePrice     float64 // 入场费
	IsSubscribeStatus bool    // 是否为认购状态，True-认购中，False-待上市
	ApplyEndTime      string  // 截止认购日期字符串
	ApplyEndTimestamp float64 // 截止认购日期时间戳 因需处理认购手续，富途认购截止时间会早于交易所公布的日期。
}

type HistoryKLQuota 

type HistoryKLQuota struct {
	UsedQuota   int32                 //已使用过的额度，即当前周期内已经下载过多少只股票。
	RemainQuota int32                 //剩余额度
	DetailList  []*HistoryKLQuotaItem //每只拉取过的股票的下载时间
}

type HistoryKLQuotaItem 

type HistoryKLQuotaItem struct {
	Security         *Security //拉取的股票
	RequestTime      string    //拉取的时间字符串
	RequestTimestamp int64     //拉取的时间戳
}

type HistoryKLine 

type HistoryKLine struct {
	Security *Security //证券
	KLines   []*KLine  //K 线数据
	NextKey  []byte    //分页请求 key。一次请求没有返回所有数据时，下次请求带上这个 key，会接着请求
}

type IPOData 

type IPOData struct {
	Basic    *BasicIPOData // IPO 基本数据
	CNExData *CNIPOExData  // A 股 IPO 额外数据
	HKExData *HKIPOExData  // 港股 IPO 额外数据
	USExData *USIPOExData  // 美股 IPO 额外数据
}

新股 IPO 数据

type IndexSnapshotExData 

type IndexSnapshotExData struct {
	RaiseCount int32 // 上涨支数
	FallCount  int32 // 下跌支数
	EqualCount int32 // 平盘支数
}

type KLine 

type KLine struct {
	Time           string  //*时间戳字符串
	IsBlank        bool    //*是否是空内容的点,若为 true 则只有时间信息
	HighPrice      float64 //最高价
	OpenPrice      float64 //开盘价
	LowPrice       float64 //最低价
	ClosePrice     float64 //收盘价
	LastClosePrice float64 //昨收价
	Volume         int64   //成交量
	Turnover       float64 //成交额
	TurnoverRate   float64 //换手率（该字段为百分比字段，展示为小数表示）
	PE             float64 //市盈率
	ChangeRate     float64 //涨跌幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%，如 20 实际对应 20%）
	Timestamp      float64 //时间戳
}

K 线数据

type MarginRatio 

type MarginRatio struct {
	Security        *Security //股票
	IsLongPermit    bool      //是否允许融资
	IsShortPermit   bool      //是否允许融券
	ShortPoolRemain float64   //卖空池剩余（股）
	ShortFeeRate    float64   //融券参考利率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	AlertLongRatio  float64   //融资预警比率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	AlertShortRatio float64   //融券预警比率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	IMLongRatio     float64   //融资初始保证金率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	IMShortRatio    float64   //融券初始保证金率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	MCMLongRatio    float64   //融资 margin call 保证金率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	MCMShortRatio   float64   //融券 margin call 保证金率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	MMLongRatio     float64   //融资维持保证金率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	MMShortRatio    float64   //融券维持保证金率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
}

type MarketInfo 

type MarketInfo struct {
	Security    *Security                //股票代码
	Name        string                   // 股票名称
	MarketState qotcommon.QotMarketState //Qot_Common.QotMarketState，市场状态
}

type MaxTrdQtys 

type MaxTrdQtys struct {
	MaxCashBuy          float64 //不使用融资，仅自己的现金最大可买整手股数，期货此字段值为0
	MaxCashAndMarginBuy float64 //使用融资，自己的现金 + 融资资金总共的最大可买整手股数，期货不适用
	MaxPositionSell     float64 //不使用融券(卖空)，仅自己的持仓最大可卖整手股数
	MaxSellShort        float64 //使用融券(卖空)，最大可卖空整手股数，不包括多仓，期货不适用
	MaxBuyBack          float64 //卖空后，需要买回的最大整手股数。因为卖空后，必须先买回已卖空的股数，还掉股票，才能再继续买多。期货不适用
	LongRequiredIM      float64 //开多仓每张合约初始保证金。当前仅期货和期权适用（最低 FutuOpenD 版本要求：5.0.1310）
	ShortRequiredIM     float64 //开空仓每张合约初始保证金。当前仅期货和期权适用（最低 FutuOpenD 版本要求：5.0.1310）
}

最大可交易数量

type Notification 

type Notification struct {
	Type          notify.NotifyType    //*通知类型
	Event         *GtwEvent            //事件通息
	ProgramStatus *NotifyProgramStatus //程序状态
	ConnectStatus *ConnectStatus       //连接状态
	QotRight      *QotRight            //行情权限
	APILevel      *APILevel            //用户等级，已在2.10版本之后废弃
	APIQuota      *APIQuota            //API 额度
}

type NotifyProgramStatus 

type NotifyProgramStatus struct {
	ProgramStatus *ProgramStatus //*当前程序状态
}

type OptionBasicQotExData 

type OptionBasicQotExData struct {
	StrikePrice          float64                   //*行权价
	ContractSize         int32                     //*每份合约数(整型数据)
	ContractSizeFloat    float64                   //每份合约数（浮点型数据）
	OpenInterest         int32                     //*未平仓合约数
	ImpliedVolatility    float64                   //*隐含波动率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%，如 20 实际对应 20%）
	Premium              float64                   //*溢价（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%，如 20 实际对应 20%）
	Delta                float64                   //*希腊值 Delta
	Gamma                float64                   //*希腊值 Gamma
	Vega                 float64                   //*希腊值 Vega
	Theta                float64                   //*希腊值 Theta
	Rho                  float64                   //*希腊值 Rho
	NetOpenInterest      int32                     //净未平仓合约数，仅港股期权适用
	ExpiryDataDistance   int32                     //距离到期日天数，负数表示已过期
	ContractNominalValue float64                   //合约名义金额，仅港股期权适用
	OwnerLotMultiplier   float64                   //相等正股手数，指数期权无该字段，仅港股期权适用
	OptionAreaType       qotcommon.OptionAreaType  //OptionAreaType，期权类型（按行权时间）
	ContractMultiplier   float64                   //合约乘数
	IndexOptionType      qotcommon.IndexOptionType //IndexOptionType，指数期权类型
}

基础报价的期权特有字段

type OptionChain 

type OptionChain struct {
	StrikeTime      string        //行权日
	Option          []*OptionItem //期权信息
	StrikeTimestamp float64       //行权日时间戳
}

type OptionItem 

type OptionItem struct {
	Call *SecurityStaticInfo //看涨期权，不一定有该字段，由请求条件决定
	Put  *SecurityStaticInfo //看跌期权，不一定有该字段，由请求条件决定
}

type OptionSnapshotExData 

type OptionSnapshotExData struct {
	Type                 qotcommon.OptionType      //*Qot_Common.OptionType，期权类型（按方向）
	Owner                *Security                 //*标的股
	StrikeTime           string                    //*行权日时间字符串
	StrikePrice          float64                   //*行权价
	ContractSize         int32                     //*每份合约数(整型数据)
	ContractSizeFloat    float64                   //*每份合约数（浮点型数据）
	OpenInterest         int32                     //*未平仓合约数
	ImpliedVolatility    float64                   //*隐含波动率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	Premium              float64                   //*溢价（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	Delta                float64                   //*希腊值 Delta
	Gamma                float64                   //*希腊值 Gamma
	Vega                 float64                   //*希腊值 Vega
	Theta                float64                   //*希腊值 Theta
	Rho                  float64                   //*希腊值 Rho
	StrikeTimestamp      float64                   //行权日时间戳
	IndexOptionType      qotcommon.IndexOptionType //Qot_Common.IndexOptionType，指数期权类型
	NetOpenInterest      int32                     //净未平仓合约数，仅港股期权适用
	ExpiryDateDistance   int32                     //距离到期日天数，负数表示已过期
	ContractNominalValue float64                   //合约名义金额，仅港股期权适用
	OwnerLotMultiplier   float64                   //相等正股手数，指数期权无该字段，仅港股期权适用
	OptionAreaType       qotcommon.OptionAreaType  //Qot_Common.OptionAreaType，期权类型（按行权时间）
	ContractMultiplier   float64                   //合约乘数
}

type OptionStaticExData 

type OptionStaticExData struct {
	Type            qotcommon.OptionType      //Qot_Common.OptionType,期权
	Owner           *Security                 //标的股
	StrikeTime      string                    //行权日
	StrikePrice     float64                   //行权价
	Suspend         bool                      //是否停牌
	Market          string                    //发行市场名字
	StrikeTimestamp float64                   //行权日时间戳
	IndexOptType    qotcommon.IndexOptionType //Qot_Common.IndexOptionType, 指数期权的类型，仅在指数期权有效
}

期权额外静态信息

type Order 

type Order struct {
	TrdSide         trdcommon.TrdSide      //交易方向, 参见 TrdSide 的枚举定义
	OrderType       trdcommon.OrderType    //订单类型, 参见 OrderType 的枚举定义
	OrderStatus     trdcommon.OrderStatus  //订单状态, 参见 OrderStatus 的枚举定义
	OrderID         uint64                 //订单号
	OrderIDEx       string                 //扩展订单号(仅查问题时备用)
	Code            string                 //代码
	Name            string                 //名称
	Qty             float64                //订单数量，2位精度，期权单位是"张"
	Price           float64                //订单价格，3位精度
	CreateTime      string                 //创建时间，严格按 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS 格式传
	UpdateTime      string                 //最后更新时间，严格按 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS 格式传
	FillQty         float64                //成交数量，2位精度，期权单位是"张"
	FillAvgPrice    float64                //成交均价，无精度限制
	LastErrMsg      string                 //最后的错误描述，如果有错误，会有此描述最后一次错误的原因，无错误为空
	SecMarket       trdcommon.TrdSecMarket //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
	CreateTimestamp float64                //创建时间戳
	UpdateTimestamp float64                //最后更新时间戳
	Remark          string                 //用户备注字符串，最大长度64字节
}

订单

type OrderBook 

type OrderBook struct {
	Price      float64            //*委托价格
	Volume     int64              //*委托数量
	OrderCount int32              //*委托订单个数
	Details    []*OrderBookDetail //订单信息，SF 行情特有
}

买卖档

type OrderBookDetail 

type OrderBookDetail struct {
	OrderID int64 //交易所订单 ID，与交易接口返回的订单 ID 并不一样
	Volume  int64 //订单股数
}

买卖档明细

type OrderFill 

type OrderFill struct {
	TrdSide           trdcommon.TrdSide         //交易方向, 参见 TrdSide 的枚举定义
	FillID            uint64                    //成交号
	FillIDEx          string                    //扩展成交号(仅查问题时备用)
	OrderID           uint64                    //订单号
	OrderIDEx         string                    //扩展订单号(仅查问题时备用)
	Code              string                    //代码
	Name              string                    //名称
	Qty               float64                   //成交数量，2位精度，期权单位是"张"
	Price             float64                   //成交价格，3位精度
	CreateTime        string                    //创建时间（成交时间），严格按 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS 格式传
	CounterBrokerID   int32                     //对手经纪号，港股有效
	CounterBrokerName string                    //对手经纪名称，港股有效
	SecMarket         trdcommon.TrdSecMarket    //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
	CreateTimestamp   float64                   //创建时间戳
	UpdateTimestamp   float64                   //最后更新时间戳
	Status            trdcommon.OrderFillStatus //成交状态, 参见 OrderFillStatus 的枚举定义
}

type OwnerPlate 

type OwnerPlate struct {
	Security   *Security
	PlateInfos []*PlateInfo
}

type PacketID 

type PacketID struct {
	ConnID   uint64 //当前 TCP 连接的连接 ID，一条连接的唯一标识，InitConnect 协议会返回
	SerialNo uint32 //自增序列号
}

type PlateInfo 

type PlateInfo struct {
	Plate     *Security              //板块
	Name      string                 //板块名字
	PlateType qotcommon.PlateSetType //PlateSetType 板块类型, 仅3207（获取股票所属板块）协议返回该字段
}

板块信息

type PlateSnapshotExData 

type PlateSnapshotExData struct {
	RaiseCount int32 // 上涨支数
	FallCount  int32 // 下跌支数
	EqualCount int32 // 平盘支数
}

type Position 

type Position struct {
	PositionID   uint64                 //持仓 ID，一条持仓的唯一标识
	PositionSide trdcommon.PositionSide //持仓方向，参见 PositionSide 的枚举定
	Code         string                 //代码
	Name         string                 //名称
	Qty          float64                //持有数量，2位精度，期权单位是"张"，下同
	CanSellQty   float64                //可卖数量
	Price        float64                //市价，3位精度，期货为2位精度
	CostPrice    float64                //成本价，无精度限制，期货为2位精度，如果没传，代表此时此值无效,
	Val          float64                //市值，3位精度, 期货此字段值为0
	PLVal        float64                //盈亏金额，3位精度，期货为2位精度
	PLRatio      float64                //盈亏百分比(如 plRatio 等于8.8代表涨8.8%)，无精度限制，如果没传，代表此时此值无效
	SecMarket    trdcommon.TrdSecMarket //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
	//以下是此持仓今日统计
	TdPLVal      float64 //今日盈亏金额，3位精度，下同, 期货为2位精度
	TdTrdVal     float64 //今日交易额，期货不适用
	TdBuyVal     float64 //今日买入总额，期货不适用
	TdBuyQty     float64 //今日买入总量，期货不适用
	TdSellVal    float64 //今日卖出总额，期货不适用
	TdSellQty    float64 //今日卖出总量，期货不适用
	UnrealizedPL float64 //未实现盈亏（仅期货账户适用）
	RelizedPL    float64 //已实现盈亏（仅期货账户适用）
}

type PreAfterMarketData 

type PreAfterMarketData struct {
	Price      float64 // 盘前或盘后## 价格
	HighPrice  float64 // 盘前或盘后## 最高价
	LowPrice   float64 // 盘前或盘后## 最低价
	Volume     int64   // 盘前或盘后## 成交量
	Turnover   float64 // 盘前或盘后## 成交额
	ChangeVal  float64 // 盘前或盘后## 涨跌额
	ChangeRate float64 // 盘前或盘后## 涨跌幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%，如 20 实际对应 20%）
	Amplitude  float64 // 盘前或盘后## 振幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%，如 20 实际对应 20%）
}

盘前盘后数据

type PriceReminder 

type PriceReminder struct {
	Security *Security            // 股票
	ItemList []*PriceReminderItem // 提醒信息列表
}

type PriceReminderItem 

type PriceReminderItem struct {
	Key      int64                       // 每个提醒的唯一标识
	ItemType qotcommon.PriceReminderType // Qot_Common::PriceReminderType 提醒类型
	Value    float64                     // 提醒参数值
	Note     string                      // 备注
	Freq     qotcommon.PriceReminderFreq // Qot_Common::PriceReminderFreq 提醒频率类型
	IsEnable bool                        // 该提醒设置是否生效。false 不生效，true 生效
}

type ProgramStatus 

type ProgramStatus struct {
	Type       common.ProgramStatusType //*当前状态
	StrExtDesc string                   //额外描述
}

type QotRight 

type QotRight struct {
	HKQotRight          qotcommon.QotRight //*港股行情权限, Qot_Common.QotRight
	USQotRight          qotcommon.QotRight //*美股行情权限, Qot_Common.QotRight
	CNQotRight          qotcommon.QotRight //*A股行情权限, Qot_Common.QotRight
	HKOptionQotRight    qotcommon.QotRight //港股期权行情权限, Qot_Common.QotRight
	HasUSOptionQotRight bool               //是否有美股期权行情权限
	HKFutureQotRight    qotcommon.QotRight //港股期货行情权限, Qot_Common.QotRight
	USFutureQotRight    qotcommon.QotRight //美股期货行情权限, Qot_Common.QotRight
	USOptionQotRight    qotcommon.QotRight //美股期货行情权限, Qot_Common.QotRight
}

type RTData 

type RTData struct {
	Security   *Security    //*股票
	TimeShares []*TimeShare //*分时数据结构体
}

实时分时

type RTKLine 

type RTKLine struct {
	RehabType qotcommon.RehabType //*Qot_Common.RehabType,复权类型
	KLType    qotcommon.KLType    //*Qot_Common.KLType,K 线类型
	Security  *Security           //*股票
	KLines    []*KLine
}

实时K线

type RTOrderBook 

type RTOrderBook struct {
	Security                *Security    //*股票
	Asks                    []*OrderBook //卖盘
	Bids                    []*OrderBook //买盘
	SvrRecvTimeBid          string       // 富途服务器从交易所收到数据的时间(for bid)部分数据的接收时间为零，例如服务器重启或第一次推送的缓存数据。该字段暂时只支持港股。
	SvrRecvTimeBidTimestamp float64      // 富途服务器从交易所收到数据的时间戳(for bid)
	SvrRecvTimeAsk          string       // 富途服务器从交易所收到数据的时间(for ask)
	SvrRecvTimeAskTimestamp float64      // 富途服务器从交易所收到数据的时间戳(for ask)
}

实时摆盘

type RTPriceReminder 

type RTPriceReminder struct {
	Security     *Security                           //股票
	Price        float64                             //价格
	ChangeRate   float64                             //当日涨跌幅
	MarketStatus qotupdatepricereminder.MarketStatus //市场状态
	Content      string                              //内容
	Note         string                              //备注
	Key          int64                               //到价提醒的标识
	Type         qotcommon.PriceReminderType         //Qot_Common::PriceReminderType，提醒频率类型
	SetValue     float64                             //设置的提醒值
	CurValue     float64                             //设置的提醒类型触发时当前值
}

type RTTicker 

type RTTicker struct {
	Security *Security
	Tickers  []*Ticker
}

实时逐笔

type Rehab 

type Rehab struct {
	Time         string               //时间字符串
	CompanyAct   qotcommon.CompanyAct //公司行动(CompanyAct)组合标志位,指定某些字段值是否有效
	FwdFactorA   float64              //前复权因子 A
	FwdFactorB   float64              //前复权因子 B
	BwdFactorA   float64              //后复权因子 A
	BwdFactorB   float64              //后复权因子 B
	SplitBase    int32                //拆股(例如，1拆5，Base 为1，Ert 为5)
	SplitErt     int32
	JoinBase     int32 //合股(例如，50合1，Base 为50，Ert 为1)
	JoinErt      int32
	BonusBase    int32 //送股(例如，10送3, Base 为10,Ert 为3)
	BonusErt     int32
	TransferBase int32 //转赠股(例如，10转3, Base 为10,Ert 为3)
	TransferErt  int32
	AllotBase    int32 //配股(例如，10送2, 配股价为6.3元, Base 为10, Ert 为2, Price 为6.3)
	AllotErt     int32
	AllotPrice   float64
	AddBase      int32 //增发股(例如，10送2, 增发股价为6.3元, Base 为10, Ert 为2, Price 为6.3)
	AddErt       int32
	AddPrice     float64
	Dividend     float64 //现金分红(例如，每10股派现0.5元,则该字段值为0.05)
	SpDividend   float64 //特别股息(例如，每10股派特别股息0.5元,则该字段值为0.05)
	Timestamp    float64 //时间戳
}

type Security 

type Security struct {
	Market qotcommon.QotMarket //*QotMarket，股票市场
	Code   string              //*股票代码
}

证券标识

type SecurityStaticBasic 

type SecurityStaticBasic struct {
	Security      *Security              //股票
	ID            int64                  //股票 ID
	LotSize       int32                  //每手数量,期权类型表示一份合约的股数
	SecType       qotcommon.SecurityType //Qot_Common.SecurityType,股票类型
	Name          string                 //股票名字
	ListTime      string                 //上市时间字符串
	Delisting     bool                   //是否退市
	ListTimestamp float64                //上市时间戳
}

证券基本静态信息

type SecurityStaticInfo 

type SecurityStaticInfo struct {
	Basic         *SecurityStaticBasic //证券基本静态信息
	WarrantExData *WarrantStaticExData //窝轮额外静态信息
	OptionExData  *OptionStaticExData  //期权额外静态信息
	FutureExData  *FutureStaticExData  //期货额外静态信息
}

证券静态信息

type Snapshot 

type Snapshot struct {
	Basic         *SnapshotBasicData     //*快照基本数据
	EquityExData  *EquitySnapshotExData  //正股快照额外数据
	WarrantExData *WarrantSnapshotExData //窝轮快照额外数据
	OptionExData  *OptionSnapshotExData  //期权快照额外数据
	IndexExData   *IndexSnapshotExData   //指数快照额外数据
	PlateExData   *PlateSnapshotExData   //板块快照额外数据
	FutureExData  *FutureSnapshotExData  //期货类型额外数据
	TrustExData   *TrustSnapshotExData   //基金类型额外数据
}

type SnapshotBasicData 

type SnapshotBasicData struct {
	Security                *Security                //*证券
	Type                    qotcommon.SecurityType   //*Qot_Common.SecurityType，证券类型
	IsSuspend               bool                     //*是否停牌
	ListTime                string                   //*上市时间字符串
	LotSize                 int32                    //*每手数量
	PriceSpread             float64                  //*价差
	UpdateTime              string                   //*更新时间字符串
	HighPrice               float64                  //*最高价
	OpenPrice               float64                  //*开盘价
	LowPrice                float64                  //*最低价
	LastClosePrice          float64                  //*昨收价
	CurPrice                float64                  //*最新价
	Volume                  int64                    //*成交量
	Turnover                float64                  //*成交额
	TurnoverRate            float64                  //换手率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	ListTimestamp           float64                  //上市时间戳
	UpdateTimestamp         float64                  //更新时间戳
	AskPrice                float64                  //卖价
	BidPrice                float64                  //买价
	AskVol                  int64                    //卖量
	BidVol                  int64                    //买量
	EnableMargin            bool                     // 是否可融资，如果为 true，后两个字段才有意义
	MortgageRatio           float64                  // 股票抵押率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	LongMarginInitialRatio  float64                  // 融资初始保证金率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	EnableShortSell         bool                     // 是否可卖空，如果为 true，后三个字段才有意义
	ShortSellRate           float64                  // 卖空参考利率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	ShortAvailableVolume    int64                    // 剩余可卖空数量（股）
	ShortMarginInitialRatio float64                  // 卖空（融券）初始保证金率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	Amplitude               float64                  // 振幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	AvgPrice                float64                  // 平均价
	BidAskRatio             float64                  // 委比（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	VolumeRatio             float64                  // 量比
	Highest52WeeksPrice     float64                  // 52周最高价
	Lowest52WeeksPrice      float64                  // 52周最低价
	HighestHistoryPrice     float64                  // 历史最高价
	LowestHistoryPrice      float64                  // 历史最低价
	PreMarket               *PreAfterMarketData      //Qot_Common::PreAfterMarketData 盘前数据
	AfterMarket             *PreAfterMarketData      //Qot_Common::PreAfterMarketData 盘后数据
	SecStatus               qotcommon.SecurityStatus //Qot_Common::SecurityStatus 股票状态
	ClosePrice5Minute       float64                  //5分钟收盘价
}

type StockData 

type StockData struct {
	Security           *Security         // 股票
	Name               string            // 股票名称
	BaseDataList       []*BaseData       // 筛选后的简单指标属性数据
	AccumulateDataList []*AccumulateData // 筛选后的累积指标属性数据
	FinancialDataList  []*FinancialData  // 筛选后的财务指标属性数据
}

返回的股票数据

type StockFilter 

type StockFilter struct {
	Plate                *Security           // 板块
	BaseFilterList       []*BaseFilter       // 简单指标过滤器
	AccumulateFilterList []*AccumulateFilter // 累积指标过滤器
	FinancialFilterList  []*FinancialFilter  // 财务指标过滤器
}

type StockFilterResult 

type StockFilterResult struct {
	LastPage bool         // 是否最后一页了,false:非最后一页,还有窝轮记录未返回; true:已是最后一页
	AllCount int32        // 该条件请求所有数据的个数
	DataList []*StockData // 返回的股票数据列表
}

type SubInfo 

type SubInfo struct {
	SubType    qotcommon.SubType //*Qot_Common.SubType,订阅类型
	Securities []*Security       //订阅该类型行情的证券
}

单个订阅类型信息

type Subscription 

type Subscription struct {
	ConnSubInfos   []*ConnSubInfo //单条连接订阅信息
	TotalUsedQuota int32          //*FutuOpenD 已使用的订阅额度
	RemainQuota    int32          //*FutuOpenD 剩余订阅额度
}

type SysNotifyResp 

type SysNotifyResp struct {
	Notification *Notification
	Err          error
}

type Ticker 

type Ticker struct {
	Time         string                    //*时间字符串
	Sequence     int64                     //*唯一标识
	Dir          qotcommon.TickerDirection //*TickerDirection, 买卖方向
	Price        float64                   //*价格
	Volume       int64                     //*成交量
	Turnover     float64                   //*成交额
	RecvTime     float64                   //收到推送数据的本地时间戳，用于定位延迟
	Type         qotcommon.TickerType      //TickerType, 逐笔类型
	TypeSign     int32                     //逐笔类型符号
	PushDataType qotcommon.PushDataType    //用于区分推送情况，仅推送时有该字段
	Timestamp    float64                   //时间戳
}

逐笔成交

type TimeShare 

type TimeShare struct {
	Time           string  //*时间字符串
	Minute         int32   //*距离0点过了多少分钟
	IsBlank        bool    //*是否是空内容的点,若为 true 则只有时间信息
	Price          float64 //当前价
	LastClosePrice float64 //昨收价
	AvgPrice       float64 //均价
	Volume         int64   //成交量
	Turnover       float64 //成交额
	Timestamp      float64 //时间戳
}

分时数据

type TradeDate 

type TradeDate struct {
	Time          string                  //时间字符串
	Timestamp     float64                 //时间戳
	TradeDateType qotcommon.TradeDateType //Qot_Common.TradeDateType，交易时间类型
}

type TradeTime 

type TradeTime struct {
	Begin float64 // 开始时间，以分钟为单位
	End   float64 // 结束时间，以分钟为单位
}

type TrdAcc 

type TrdAcc struct {
	TrdEnv            trdcommon.TrdEnv       //交易环境，参见 TrdEnv 的枚举定义
	AccID             uint64                 //业务账号
	TrdMarketAuthList []trdcommon.TrdMarket  //业务账户支持的交易市场权限，即此账户能交易那些市场, 可拥有多个交易市场权限，目前仅单个，取值参见 TrdMarket 的枚举定义
	AccType           trdcommon.TrdAccType   //账户类型，取值见 TrdAccType
	CardNum           string                 //卡号
	SecurityFirm      trdcommon.SecurityFirm //所属券商，取值见SecurityFirm
	SimAccType        trdcommon.SimAccType   //模拟交易账号类型，取值见SimAccType
}

type TrdFilterConditions 

type TrdFilterConditions struct {
	CodeList []string //代码过滤，只返回包含这些代码的数据，没传不过滤
	IDList   []uint64 //ID 主键过滤，只返回包含这些 ID 的数据，没传不过滤，订单是 orderID、成交是 fillID、持仓是 positionID
	Begin    string   //开始时间，严格按 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS 格式传，对持仓无效，拉历史数据必须填
	End      string   //结束时间，严格按 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS 格式传，对持仓无效，拉历史数据必须填
}

type TrdHeader 

type TrdHeader struct {
	TrdEnv    trdcommon.TrdEnv    //交易环境, 参见 TrdEnv 的枚举定义
	AccID     uint64              //业务账号, 业务账号与交易环境、市场权限需要匹配，否则会返回错误
	TrdMarket trdcommon.TrdMarket //交易市场, 参见 TrdMarket 的枚举定义
}

交易协议公共参数头

type TrustSnapshotExData 

type TrustSnapshotExData struct {
	DividendYield    float64              //股息率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	Aum              float64              //资产规模
	OutstandingUnits int64                //总发行量
	NetAssetValue    float64              //单位净值
	Premium          float64              //溢价（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	AssetClass       qotcommon.AssetClass //Qot_Common.AssetClass，资产类别
}

type USIPOExData 

type USIPOExData struct {
	IPOPriceMin float64 // 最低发行价
	IPOPriceMax float64 // 最高发行价
	IssueSize   int64   // 发行量
}

type UpdateBasicQotResp 

type UpdateBasicQotResp struct {
	BasicQot []*BasicQot //股票基本行情
	Err      error
}

type UpdateBrokerResp 

type UpdateBrokerResp struct {
	BrokerQueue *BrokerQueue
	Err         error
}

type UpdateDealResp 

type UpdateDealResp struct {
	Header    *TrdHeader
	OrderFill *OrderFill
	Err       error
}

type UpdateKLResp 

type UpdateKLResp struct {
	KLine *RTKLine
	Err   error
}

type UpdateOrderBookResp 

type UpdateOrderBookResp struct {
	OrderBook *RTOrderBook
	Err       error
}

type UpdateOrderResp 

type UpdateOrderResp struct {
	Header *TrdHeader //交易公共参数头
	Order  *Order     //订单结构
	Err    error
}

type UpdatePriceReminderResp 

type UpdatePriceReminderResp struct {
	Reminder *RTPriceReminder
	Err      error
}

type UpdateRTResp 

type UpdateRTResp struct {
	RT  *RTData
	Err error
}

type UpdateTickerResp 

type UpdateTickerResp struct {
	Ticker *RTTicker
	Err    error
}

type Warrant 

type Warrant struct {
	LastPage    bool           //是否最后一页了，false:非最后一页，还有窝轮记录未返回; true:已是最后一页
	AllCount    int32          //该条件请求所有数据的个数
	WarrantList []*WarrantData //窝轮数据
}

type WarrantData 

type WarrantData struct {
	// 静态数据项
	Stock              *Security             //股票
	Owner              *Security             //所属正股
	Type               qotcommon.WarrantType //Qot_Common.WarrantType，窝轮类型
	Issuer             qotcommon.Issuer      //Qot_Common.Issuer，发行人
	MaturityTime       string                //到期日
	MaturityTimestamp  float64               //到期日时间戳
	ListTime           string                //上市时间
	ListTimestamp      float64               //上市时间戳
	LastTradeTime      string                //最后交易日
	LastTradeTimestamp float64               //最后交易日时间戳
	RecoveryPrice      float64               //收回价，仅牛熊证支持此字段
	ConversionRatio    float64               //换股比率
	LotSize            int32                 //每手数量
	StrikePrice        float64               //行使价
	LastClosePrice     float64               //昨收价
	Name               string                //名称

	// 动态数据项
	CurPrice           float64                 //当前价
	PriceChangeVal     float64                 //涨跌额
	ChangeRate         float64                 //涨跌幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	Status             qotcommon.WarrantStatus //Qot_Common.WarrantStatus，窝轮状态
	BidPrice           float64                 //买入价
	AskPrice           float64                 //卖出价
	BidVol             int64                   //买量
	AskVol             int64                   //卖量
	Volume             int64                   //成交量
	Turnover           float64                 //成交额
	Score              float64                 //综合评分
	Premium            float64                 //溢价（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	BreakEvenPoint     float64                 //打和点
	Leverage           float64                 //杠杆比率（倍）
	IPOP               float64                 //价内/价外，正数表示价内，负数表示价外（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	PriceRecoveryRatio float64                 //正股距收回价，仅牛熊证支持此字段（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	ConversionPrice    float64                 //换股价
	StreetRate         float64                 //街货占比（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	StreetVol          int64                   //街货量
	Amplitude          float64                 //振幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	IssueSize          int64                   //发行量
	HighPrice          float64                 //最高价
	LowPrice           float64                 //最低价
	ImpliedVolatility  float64                 //引申波幅，仅认购认沽支持此字段
	Delta              float64                 //对冲值，仅认购认沽支持此字段
	EffectiveLeverage  float64                 //有效杠杆
	UpperStrikePrice   float64                 //上限价，仅界内证支持此字段
	LowerStrikePrice   float64                 //下限价，仅界内证支持此字段
	InLinePriceStatus  qotcommon.PriceType     //Qot_Common.PriceType，界内界外，仅界内证支持此字段
}

type WarrantFilter 

type WarrantFilter struct {
	Owner                 *Security               //所属正股
	TypeList              []qotcommon.WarrantType //Qot_Common.WarrantType，窝轮类型过滤列表
	IssuerList            []qotcommon.Issuer      //Qot_Common.Issuer，发行人过滤列表
	IpoPeriod             qotcommon.IpoPeriod     //Qot_Common.IpoPeriod，上市日
	PriceType             qotcommon.PriceType     //Qot_Common.PriceType，价内/价外（暂不支持界内证的界内外筛选）
	Status                qotcommon.WarrantStatus //Qot_Common.WarrantStatus，窝轮状态
	MaturityTimeMin       *FilterString           //到期日，到期日范围的开始时间戳
	MaturityTimeMax       *FilterString           //到期日范围的结束时间戳
	CurPriceMin           *FilterDouble           //最新价的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	CurPriceMax           *FilterDouble           //最新价的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	StrikePriceMin        *FilterDouble           //行使价的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	StrikePriceMax        *FilterDouble           //行使价的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	StreetMin             *FilterDouble           //街货占比的过滤下限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	StreetMax             *FilterDouble           //街货占比的过滤上限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	ConversionMin         *FilterDouble           //换股比率的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	ConversionMax         *FilterDouble           //换股比率的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	VolMin                *FilterUInt64           //成交量的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞
	VolMax                *FilterUInt64           //成交量的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞
	PremiumMin            *FilterDouble           //溢价的过滤下限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	PremiumMax            *FilterDouble           //溢价的过滤上限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	LeverageRatioMin      *FilterDouble           //杠杆比率的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	LeverageRatioMax      *FilterDouble           //杠杆比率的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	DeltaMin              *FilterDouble           //对冲值的过滤下限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	DeltaMax              *FilterDouble           //对冲值的过滤上限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	ImplieMin             *FilterDouble           //引伸波幅的过滤下限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	ImplieMax             *FilterDouble           //引伸波幅的过滤上限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	RecoveryPriceMin      *FilterDouble           //收回价的过滤下限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	RecoveryPriceMax      *FilterDouble           //收回价的过滤上限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	PriceRecoveryRatioMin *FilterDouble           //正股距收回价，的过滤下限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤。该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
	PriceRecoveryRatioMax *FilterDouble           //正股距收回价，的过滤上限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤。该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
}

type WarrantSnapshotExData 

type WarrantSnapshotExData struct {
	ConversionRate     float64               //*换股比率
	WarrantType        qotcommon.WarrantType //*Qot_Common.WarrantType，窝轮类型
	StrikePrice        float64               //*行使价
	MaturityTime       string                //*到期日时间字符串
	EndTradeTime       string                //*最后交易日时间字符串
	Owner              *Security             //*所属正股
	RecoveryPrice      float64               //*收回价，仅牛熊证支持该字段
	StreetVolumn       int64                 //*街货量
	IssueVolumn        int64                 //*发行量
	StreetRate         float64               //*街货占比（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	Delta              float64               //*对冲值，仅认购认沽支持该字段
	ImpliedVolatility  float64               //*引申波幅，仅认购认沽支持该字段
	Premium            float64               //*溢价（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	MaturityTimestamp  float64               //到期日时间戳
	EndTradeTimestamp  float64               //最后交易日时间戳
	Leverage           float64               // 杠杆比率（倍）
	IPOP               float64               // 价内/价外（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	BreakEvenPoint     float64               // 打和点
	ConversionPrice    float64               // 换股价
	PriceRecoveryRatio float64               // 正股距收回价（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
	Score              float64               // 综合评分
	UpperStrikePrice   float64               //上限价，仅界内证支持该字段
	LowerStrikePrice   float64               //下限价，仅界内证支持该字段
	InLinePriceStatus  qotcommon.PriceType   //Qot_Common.PriceType，界内界外，仅界内证支持该字段
	IssuerCode         string                //发行人代码
}

type WarrantStaticExData 

type WarrantStaticExData struct {
	Type  qotcommon.WarrantType //Qot_Common.WarrantType,窝轮类型
	Owner *Security             //所属正股
}

窝轮额外静态信息

type WinningNumData 

type WinningNumData struct {
	WinningName string // 分组名
	WinningInfo string // 中签号信息
}

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Package tcp implements the framework of TCP connection.
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